کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4637084 | 1340734 | 2006 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Recurrent neural network for dynamic portfolio selection
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Recurrent neural network for dynamic portfolio selection Recurrent neural network for dynamic portfolio selection](/preview/png/4637084.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, the dynamic portfolio selection problem is considered. The Elman network is first designed to simulate the dynamic security behavior. Then, the dynamic covariance matrix is estimated by the cross-covariance matrices. Finally, the dynamic portfolio selection model is formulated. In addition, a numerical example is used to demonstrate the proposed method and compare with the vector autoregression (VAR) model. On the basis of the numerical example, we can conclude that the proposed method outperform to the VAR model and provide the accurate dynamic portfolio selection.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 175, Issue 2, 15 April 2006, Pages 1139–1146
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 175, Issue 2, 15 April 2006, Pages 1139–1146
نویسندگان
Chi-Ming Lin, Jih-Jeng Huang, Mitsuo Gen, Gwo-Hshiung Tzeng,