کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4637120 | 1340734 | 2006 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A simulation study on classic and robust variable selection in linear regression
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In linear regression analysis, outliers often have large influence in the variable selection process. The aim of this study is to select the subsets of independent variables, which explain dependent variables in the presence of outliers and possible departures from the normality assumption of the error distribution in robust regression analysis. We compared robust and classical variable selection. Here, as a classics selection criteria we used Cp, AICC and AICF which we proposed. Besides we used Andrews, Huber and Hampel M-estimators in computing of the robust variable selection criteria.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 175, Issue 2, 15 April 2006, Pages 1629–1643
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 175, Issue 2, 15 April 2006, Pages 1629–1643
نویسندگان
Meral Çetin, Aydın Erar,