کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4637359 | 1340739 | 2006 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Exponential stability of numerical solutions to SDDEs with Markovian switching
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The main aim of this paper is to investigate the exponential stability of the Euler method for a class of autonomous stochastic delay differential equations with Markovian switching. The definition of exponential mean square stability of numerical method is introduced. It is proved that the Euler scheme is exponentially stable in mean square sense. Several examples are given for illustration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 174, Issue 2, 15 March 2006, Pages 1302–1313
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 174, Issue 2, 15 March 2006, Pages 1302–1313
نویسندگان
Li Ronghua, Meng Hongbing, Chang Qin,