کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4652159 | 1632588 | 2013 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Chaos expansion methods of stochastic processes for Malliavin-type equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this short survey we present the application of the Askey-scheme of orthogonal polynomials to define several discrete and continuous distribution types in frame-work of T. Hidaʼs white noise analysis. The results are applied to define fractional versions of the distributions and to solve stochastic differential equations involving the Malliavin derivative, Skorokhod integral and Ornstein-Uhlenbeck operator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Electronic Notes in Discrete Mathematics - Volume 43, 5 September 2013, Pages 289-298
Journal: Electronic Notes in Discrete Mathematics - Volume 43, 5 September 2013, Pages 289-298