کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4664167 | 1345288 | 2010 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The regularity of the free boundary for strike reset option
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The regularity of the free boundary for strike reset option The regularity of the free boundary for strike reset option](/preview/png/4664167.png)
چکیده انگلیسی
A strike reset option is an option that allows its holder to reset the strike price to the prevailing underlying asset price at a moment chosen by the holder. The pricing model of the option can be formulated as a parabolic variational inequality and the optimal reset strategy is the free boundary. The smoothness of the free boundary in some cases was showed in our article published in JDE. We would prove its smoothness in the other case in this paper by a generalized comparison principle for the variational inequality.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Acta Mathematica Scientia - Volume 30, Issue 5, September 2010, Pages 1721-1729
Journal: Acta Mathematica Scientia - Volume 30, Issue 5, September 2010, Pages 1721-1729