کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4664813 | 1345310 | 2010 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Uniform estimate on finite time ruin probabilities with random interest rate
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Uniform estimate on finite time ruin probabilities with random interest rate Uniform estimate on finite time ruin probabilities with random interest rate](/preview/png/4664813.png)
چکیده انگلیسی
We consider a discrete time risk model in which the net payout (insurance risk) {Xk, k = 1,2, …} are assumed to take real values and belong to the heavy-tailed class L∩D and the discount factors (financial risk) {Yk, k = 1,2, …} concentrate on [θ,L], where 0 < θ < 1, L < ∞, {Xk, k = 1,2, …}, and {Yk, k = 1,2, …} are assumed to be mutually independent. We investigate the asymptotic behavior of the ruin probability within a finite time horizon as the initial capital tends to infinity, and figure out that the convergence holds uniformly for all n ≥ 1, which is different from Tang Q H and Tsitsiashvili G (Adv Appl Prob, 2004, 36: 1278–1299).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Acta Mathematica Scientia - Volume 30, Issue 3, May 2010, Pages 688-700
Journal: Acta Mathematica Scientia - Volume 30, Issue 3, May 2010, Pages 688-700