کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4668648 | 1633888 | 2012 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical simulations for the pricing of options in jump diffusion markets
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Numerical simulations for the pricing of options in jump diffusion markets Numerical simulations for the pricing of options in jump diffusion markets](/preview/png/4668648.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we find numerical solutions for the pricing problem in jump diffusion markets. We utilize a model in which the underlying asset price is generated by a process that consists of a Brownian motion and an independent compensated Poisson process. By risk neutral pricing the option price can be expressed as an expectation. We simulate the option price numerically using the Monte Carlo method.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Arab Journal of Mathematical Sciences - Volume 18, Issue 2, July 2012, Pages 199–208
Journal: Arab Journal of Mathematical Sciences - Volume 18, Issue 2, July 2012, Pages 199–208
نویسندگان
Youssef El-Khatib, Qasem M. Al-Mdallal,