کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4669148 1346108 2008 21 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Reflected backward stochastic differential equation with jumps and RCLL obstacle
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Reflected backward stochastic differential equation with jumps and RCLL obstacle
چکیده انگلیسی

In this paper we study one-dimensional reflected backward stochastic differential equation when the noise is driven by a Brownian motion and an independent Poisson point process when the solution is forced to stay above a right continuous left limits obstacle. We prove existence and uniqueness of the solution by using a penalization method combined with a monotonic limit theorem.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Bulletin des Sciences Mathématiques - Volume 132, Issue 8, December 2008, Pages 690-710