کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4669160 1346109 2013 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Generalized Snell envelope as a minimal solution of BSDE with lower barriers
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Generalized Snell envelope as a minimal solution of BSDE with lower barriers
چکیده انگلیسی

The aim of this paper is to characterize the Snell envelope of a given P-measurable process l:=(lt)0⩽t⩽T as the minimal solution of some backward stochastic differential equation with lower general reflecting barriers and to prove that this minimal solution exists.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Bulletin des Sciences Mathématiques - Volume 137, Issue 4, June 2013, Pages 498-508