کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4669755 | 1346361 | 2014 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
![عکس صفحه اول مقاله: Asymptotic expansions for degenerate parabolic equations Asymptotic expansions for degenerate parabolic equations](/preview/png/4669755.png)
We prove asymptotic convergence results for some analytical expansions of solutions to degenerate PDEs with applications to financial mathematics. In particular, we combine short-time and global-in-space error estimates, previously obtained in the uniformly parabolic case, with some a priori bounds on “short cylinders”, and we achieve short-time asymptotic convergence of the approximate solution in the degenerate parabolic case.
RésuméOn démontre des résultats de convergence asymptotique pour certaines expansions analytiques de solutions d'équations aux dérivés partielles dégénérées avec des applications aux mathématiques financières. En particulier, on combine des estimations d'erreur à temps petit, globales dans l'espace, obtenues précédemment dans le cas uniformément parabolique, avec quelques bornes a priori sur de « courts cylindres », et on attend la convergence asymptotique à temps petit de la solution approchée dans le cas parabolique dégénéré.
Journal: Comptes Rendus Mathematique - Volume 352, Issue 12, December 2014, Pages 1011–1016