Separability and window length in singular spectrum analysis

To find the optimal value of window length in singular spectrum analysis (SSA), we consider the concept of separability between the signal and noise component. The theoretical results confirm that for a wide class of time series, the suitable value of this parameter is median{1,…,T} with the series of length T. The theoretical results obtained here coincide with those obtained previously from the empirical point of view.

RésuméPour déterminer la valeur optimale de la longueur de fenêtre dans lʼanalyse dʼun spectre singulier (SSA) on utilise le concept de séparabilité entre le signal et la composante du bruit. Les résultats théoriques confirment, que pour une classe importante de séries temporelles, la valeur la mieux adaptée de ce paramètre est la médiane de {1,…,N} pour des séries de longueur N. Les résultats théoriques obtenus dans cette Note coïncident avec ceux qui sont utilisés à partir de méthodes empiriques.