Goodness-of-fit test for homogeneous Markov processes

We give chi-squared goodness-of-fit tests for homogeneous Markov processes with unknown transition intensities or with transition intensities of known form depending on a finite-dimensional parameter.

RésuméOn propose des tests dʼajustement du type chi deux de lʼhypothèse selon laquelle un processus stochastique dʼespace dʼétats fini est un processus de Markov homogène, dont les intensités de transition sont, ou inconnues, ou des fonctions spécifiées dʼun paramètre de dimension finie.