A Note on FBSDE characterization of mean exit times

In this Note, we present a new explicit characterization for a mean exit time problem recently treated by the author, in form of a quadratic Forward–Backward Stochastic Differential Equation (FBSDE) with a random terminal time. An a priori estimate and a uniqueness result for such a type of FBSDE are also proved, under certain conditions. To cite this article: C. Makasu, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).

RésuméDans cette Note on donne une nouvelle caractérisation explicite des temps de sortie moyens pour un probléme récemment introduit par l'auteur ; cette caractérisation est obtenue à partir d'une FBSDE quadratique à temps terminal aléatoire. On démontre aussi, sous certaines conditions, une estimation a priori, et un résultat d'unicité pour ce type d'équation différentielle stochastique directe et rétrograde. Pour citer cet article : C. Makasu, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).