Sobolev weak solutions for parabolic PDEs and FBSDEs

This Note is devoted to the representation of Sobolev weak solutions to quasi-linear parabolic PDEs with monotone coefficients via FBSDEs. One distinctive character of this result is that the forward component of the FBSDE is coupled with the backward variable. To cite this article: F. Zhang, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).

RésuméCette Note est consacré à la représentation des solutions faibles au sens de Sobolev d'une EDP quasi-linéaire parabolique avec des coefficients monotones par un système d'EDS et d'EDSR. Un caractère distinctif de ce résultat est que la composante de l'EDS est couplée avec les solutions d'EDSR. Pour citer cet article : F. Zhang, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).