A proximal approach to the inversion of ill-conditioned matrices

We propose a general proximal algorithm for the inversion of ill-conditioned matrices. This algorithm is based on a variational characterization of pseudo-inverses. We show that a particular instance of it (with constant regularization parameter) belongs to the class of fixed point methods. Convergence of the algorithm is also discussed. To cite this article: P. Maréchal, A. Rondepierre, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).

RésuméNous proposons un algorithme proximal général pour l'inversion de matrices mal-conditionnées. Cet algorithme est basé sur une caractérisation variationnelle des pseudo-inverses. Nous montrons qu'un cas particulier (avec paramètre de régularisation constant) appartient à la classe des méthodes de point fixe. La convergence de l'algorithme est aussi considérée et discutée. Pour citer cet article : P. Maréchal, A. Rondepierre, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).