کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
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4671121 | 1634007 | 2008 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
In this note, we prove that the solution of a backward stochastic differential equation, which involves a subdifferential operator and associated to a family of reflecting diffusion processes, converges to the solution of a deterministic backward equation and satisfies a large deviation principle. To cite this article: E.H. Essaky, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
RésuméDans cette Note, nous montrons que la solution d'une équation différentielle stochastique rétrograde progressive associée à un opérateur sous-différentiel converge vers la solution d'une équation différentielle rétrograde progressive déterministe et satisfait un principe de grandes déviations. Pour citer cet article : E.H. Essaky, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
Journal: Comptes Rendus Mathematique - Volume 346, Issues 1–2, January–February 2008, Pages 75-78