Estimation des quantiles d'une probabilité de franchissement de seuils avec observations dépendantes

RésuméDans un modèle de régression non paramétrique avec fonction de régression monotone et erreur, la probabilité de franchissement d'un seuil pour la variable réponse est définie en fonction d'un seuil sur la variable explicative. Des estimateurs de cette fonction de probabilité et de ses quantiles sont définis et leurs propriétés asymptotiques sont établies pour des observations dépendantes. Pour citer cet article : C. Pinçon, O. Pons, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).

In a nonparametric regression model with a monotone regression function and an error, we define a conditional probability of threshold crossing and its quantiles, and present the asymptotic properties of their estimators for dependent observations. To cite this article: C. Pinçon, O. Pons, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).