Erreur quadratique de l'estimateur à noyau de la densité conditionnelle à variable explicative fonctionnelle

RésuméL'objet de cette Note est l'étude de l'estimateur à noyau de la densité conditionnelle d'une variable réelle Y conditionnée par une variable X à valeurs dans un espace vectoriel semi-normé. La vitesse de convergence en moyenne quadratique de cet estimateur est établie, en donnant l'expression exacte des termes dominant. Pour citer cet article : A. Laksaci, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).

This Note investigates a kernel estimator of the conditional density of a scalar response variable Y given a random variable X taking values in a semi-normed vector space. Asymptotic properties of this estimator are stated through the exact expression involved in the leading terms of the quadratic error. To cite this article: A. Laksaci, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).