Asymptotic properties of a dimension-robust quadratic dependence measure

The quadratic dependence measure is related to measures used in independence tests, but is derivable, thus suitable for independent component analysis. An adjustable kernel allows to accelerate the convergence of the estimator without affecting the bias. To cite this article: S. Achard, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

RésuméLa mesure de dépendance quadratique peut-être reliée aux mesures utilisées dans les tests d'indépendance, mais étant de plus dérivable, on peut l'utiliser dans les méthodes d'analyse en composantes indépendantes. Un noyau ajustable permet d'accélérer la convergence de l'estimateur sans pour autant affecter son biais. Pour citer cet article : S. Achard, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).