A multivariate generalized long memory model

In this Note, we propose a new flexible multivariate long memory process which is a self-similar model with the ability to capture short-range dependence, seasonality and long-range dependence characteristics. Specifically, we extend the multivariate ARFIMA model proposed by Sowell (1989) [8], and investigate some of its statistical properties.

RésuméDans cette Note, nous proposons une extension des processus longue mémoire multivariés VARFIMA permettant de modéliser à la fois la dépendence à mémoire courte, la saisonalité et la dependence à mémoire longue. Nous étudions quelques propriétés statistiques du modèle.