A remarkable σ-finite measure on C(R+,R) related to many Brownian penalisations

In this Note, we study a σ-finite measure W on the space C(R+,R), strongly related to Wiener measure, and we construct a large class of Brownian martingales from W. Some of these martingales appear naturally in the study of Brownian penalisations made by B. Roynette, P. Vallois and M. Yor. To cite this article: J. Najnudel et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).

RésuméDans cette Note, nous étudions une mesure σ-finie W sur l'espace C(R+,R), fortement liée à la mesure de Wiener, et nous construisons une grande classe de martingales browniennes à partir de W. Certaines de ces martingales apparaissent naturellement dans l'étude des pénalisations browniennes faite par B. Roynette, P. Vallois et M. Yor. Pour citer cet article : J. Najnudel et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 345 (2007).