کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
474293 698860 2006 16 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Event tree based sampling
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Event tree based sampling
چکیده انگلیسی

We develop a new sampling method, called an event tree-based sampling, which is suitable for the multistage stochastic programming formulation for the asset liability management. We find that our method captures a special structure inherited in the binomial lattice representation of an event tree, which is the essential part of the stochastic formulation of asset liability management under uncertainty.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Operations Research - Volume 33, Issue 5, May 2006, Pages 1184–1199
نویسندگان
,