کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
477278 | 1446147 | 2009 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Markowitz’s model with Euclidean vector spaces
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper a new approach of the Markowitz’s model is presented. Indeed, using an inner product, a quantitative and explicit solution for optimal portfolio selection is given. To do this, a scalar product is defined in RnRn which allows us to calculate the composition of the optimal portfolio and the variance for a given expected return by means of the distance between the subspace of feasible solutions and the origin of the affine space.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 196, Issue 3, 1 August 2009, Pages 1245–1248
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 196, Issue 3, 1 August 2009, Pages 1245–1248
نویسندگان
Salvador Cruz Rambaud, José García Pérez, Miguel Ángel Sánchez Granero, Juan Evangelista Trinidad Segovia,