کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
478543 | 1446105 | 2011 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An algebraic approach to integer portfolio problems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: An algebraic approach to integer portfolio problems An algebraic approach to integer portfolio problems](/preview/png/478543.png)
چکیده انگلیسی
Integer variables allow the treatment of some portfolio optimization problems in a more realistic way and introduce the possibility of adding some natural features to the model.We propose an algebraic approach to maximize the expected return under a given admissible level of risk measured by the covariance matrix. To reach an optimal portfolio it is an essential ingredient the computation of different test sets (via Gröbner basis) of linear subproblems that are used in a dual search strategy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 210, Issue 3, 1 May 2011, Pages 647–659
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 210, Issue 3, 1 May 2011, Pages 647–659
نویسندگان
F. Castro, J. Gago, I. Hartillo, J. Puerto, J.M. Ucha,