کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
480932 | 1446148 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pairs selection and outranking: An application to the S&P 100 index
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Pairs trading is a popular quantitative speculation strategy. This article proposes a general and flexible framework for pairs selection. The method uses multiple return forecasts based on bivariate information sets and multi-criteria decision techniques. Our approach can be seen as a sort of forecast combination but the output of the method is a ranking. It helps to detect potentially under- and overvalued stocks. A first application with S&P 100 index stocks provides promising results in terms of excess return and directional forecasting.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 196, Issue 2, 16 July 2009, Pages 819–825
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 196, Issue 2, 16 July 2009, Pages 819–825
نویسندگان
Nicolas Huck,