کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
481194 | 1446160 | 2009 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Comparison of non-linear optimization algorithms for yield curve estimation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The yield curve is a very important financial tool used in investment and policy decisions. Its estimation from market data is essentially a non-linear optimization problem. In this paper, we compare a diversity of non-linear optimization algorithms for estimating yield curves based on actual bond market data and conclude that certain classes of algorithms are more effective due to the nature of the problem.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 192, Issue 2, 16 January 2009, Pages 594–602
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 192, Issue 2, 16 January 2009, Pages 594–602
نویسندگان
Polychronis Manousopoulos, Michalis Michalopoulos,