کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
481519 | 1446145 | 2009 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio selection under possibilistic mean–variance utility and a SMO algorithm
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Portfolio selection under possibilistic mean–variance utility and a SMO algorithm Portfolio selection under possibilistic mean–variance utility and a SMO algorithm](/preview/png/481519.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we propose a new portfolio selection model with the maximum utility based on the interval-valued possibilistic mean and possibilistic variance, which is a two-parameter quadratic programming problem. We also present a sequential minimal optimization (SMO) algorithm to obtain the optimal portfolio. The remarkable feature of the algorithm is that it is extremely easy to implement, and it can be extended to any size of portfolio selection problems for finding an exact optimal solution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 197, Issue 2, 1 September 2009, Pages 693–700
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 197, Issue 2, 1 September 2009, Pages 693–700
نویسندگان
Wei-Guo Zhang, Xi-Li Zhang, Wei-Lin Xiao,