کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4949289 1440043 2017 31 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal designs for comparing regression models with correlated observations
ترجمه فارسی عنوان
طرح های بهینه برای مقایسه مدل های رگرسیون با مشاهدات همبسته
کلمات کلیدی
رگرسیون خطی، مشاهدات مرتبط، مقایسه ی منحنی های رگرسیون، گروه اعتماد، طراحی مطلوب،
ترجمه چکیده
مسئله مورد بررسی در این است که استنتاج کارآمد آماری برای مقایسه دو منحنی رگرسیون برآورد شده از دو نمونه اندازه گیری وابسته است. بر اساس نمایندگی از بهترین جفت برآوردگرهای غیر خطی خطی در مدل های مداوم زمان به عنوان یک انتگرال تصادفی، یک جفت برآوردگر غیرمستقیم خطی با طرح های مربوط به بهینه برای اندازه نمونه محدود می شود. این جفت پهنای محدوده اطمینان را برای تفاوت بین منحنی های تخمین شده در یک کلاس از برآوردگرهای غیرمستقیم خطی تقریبی انتگرال تصادفی به حداقل می رساند و بسیار نزدیک به جفت برآوردگرهای کوچکترین وزنی با طراحی مناسب بهینه است. بنابراین نتایج به آسانی در دسترس در ادبیات به مورد مشاهدات همبستگی گسترش یافته و یک راه حل به راحتی قابل اجرا است که عملا غیر قابل تشخیص از برآوردگرهای وزنی وزنی وزنی. مزایای استفاده از جفت های پیشنهادی برآوردگرها با طرح های مناسب مربوط به مقایسه مدل های رگرسیون از طریق چندین مثال عددی نشان داده شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
پیش نمایش مقاله
طرح های بهینه برای مقایسه مدل های رگرسیون با مشاهدات همبسته
چکیده انگلیسی
The problem under investigation is that of efficient statistical inference for comparing two regression curves estimated from two samples of dependent measurements. Based on a representation of the best pair of linear unbiased estimators in continuous time models as a stochastic integral, a pair of linear unbiased estimators with corresponding optimal designs for finite sample size is constructed. This pair minimises the width of the confidence band for the difference between the estimated curves in a class of linear unbiased estimators approximating the stochastic integrals and is very close to the pair of weighted least squares estimators with corresponding optimal design. Thus results readily available in the literature are extended to the case of correlated observations and an easily implementable solution is provided which is practically non distinguishable from the weighted least squares estimators. The advantages of using the proposed pairs of estimators with corresponding optimal designs for the comparison of regression models are illustrated via several numerical examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 113, September 2017, Pages 273-286
نویسندگان
, , ,