کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4949298 | 1440043 | 2017 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Median-based estimation of dynamic panel models with fixed effects
ترجمه فارسی عنوان
برآورد میانگین بر اساس مدل پانل های پویا با اثرات ثابت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ناقلین افزودنی، نقطه خرابی داده های پویای پانل، اثرات ثابت، تابع تاثیر، نیرومندی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
نظریه محاسباتی و ریاضیات
چکیده انگلیسی
Outlier-robust estimators are proposed for linear dynamic fixed-effect panel data models where the number of observations is large and the number of time periods is small. In the simple setting of estimating the AR(1) coefficient from stationary Gaussian panel data, the estimator is (a linear transformation of) the median ratio of adjacent first-differenced data pairs. Its influence function is bounded under contamination by independent or patched additive outliers. The influence function and the gross-error sensitivity are derived. When there are independent additive outliers, the estimator is asymptotically biased towards 0, but its sign remains correct and it has a reasonably high breakdown point. When there are patched additive outliers with point mass distribution, the asymptotic bias is upward in nearly all cases; breakdown towards 1 can occur; and the associated breakdown point increases with the patch length.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 113, September 2017, Pages 398-423
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 113, September 2017, Pages 398-423
نویسندگان
Geert Dhaene, Yu Zhu,