Optimal trade execution under endogenous pressure to liquidate: Theory and numerical solutions

از لحاظ ریاضی معادله همیلتون-یعقوبی-بلمن از بهینه سازی ما منجر به یک مسئله ارزش اولیه معادله عادی دیفرانسیل شدید منحصر به فرد و عددی ناپایدار می شود. ما تجزیه و تحلیل دقیقی از مشکلات مربوط به ارزش مرزی مختلط مختلط را ارائه می دهیم و یک راهبرد محاسباتی عددی پایدار را با بازنویسی ابعاد زمانی در یک کار دیگر همگن در نظر می گیریم.