کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4959329 | 1445943 | 2018 | 31 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal trade execution under endogenous pressure to liquidate: Theory and numerical solutions
ترجمه فارسی عنوان
اجرای عملیات بهینه تحت فشار درونی برای تخلیه: راه حل های تئوری و عددی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
انحلال مطلوب، تاثیر قیمت، قانون مربع ریشه، مسئله ارزش مرزی منحصر به فرد، کنترل بهینه تصادفی،
ترجمه چکیده
از لحاظ ریاضی معادله همیلتون-یعقوبی-بلمن از بهینه سازی ما منجر به یک مسئله ارزش اولیه معادله عادی دیفرانسیل شدید منحصر به فرد و عددی ناپایدار می شود. ما تجزیه و تحلیل دقیقی از مشکلات مربوط به ارزش مرزی مختلط مختلط را ارائه می دهیم و یک راهبرد محاسباتی عددی پایدار را با بازنویسی ابعاد زمانی در یک کار دیگر همگن در نظر می گیریم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
چکیده انگلیسی
Mathematically, the Hamilton-Jacobi-Bellman equation of our optimization leads to a severely singular and numerically unstable ordinary differential equation initial value problem. We provide careful analysis of related singular mixed boundary value problems and devise a numerically stable computation strategy by re-introducing time dimension into an otherwise time-homogeneous task.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 264, Issue 3, 1 February 2018, Pages 1159-1171
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 264, Issue 3, 1 February 2018, Pages 1159-1171
نویسندگان
Pavol Brunovský, AleÅ¡ Äerný, Ján Komadel,