کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4959383 | 1445947 | 2017 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Random orthogonal matrix simulation with exact means, covariances, and multivariate skewness
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We develop a simulation algorithm that generates multivariate samples with exact means, covariances, and multivariate skewness. If required for financial applications, absence of arbitrage can be ensured. Potential applications include the simulation of risk factors for the risk management of financial institutions. We use the Kollo measure of multivariate skewness, which is more informative for these applications than the Mardia skewness previously used in this context.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 263, Issue 2, 1 December 2017, Pages 510-523
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 263, Issue 2, 1 December 2017, Pages 510-523
نویسندگان
Michael Hanke, Spiridon Penev, Wolfgang Schief, Alex Weissensteiner,