Measurement of interest rates using a convex optimization model

اندازه گیری منحنی منحنی منافع یک مسئله معکوس مهم و مورد مطالعه است. برای انتخاب منحنی های نرخ بهره قابل اعتماد از مجموعه بی نهایت منحنی های نرخ بهره ممکن است، نرخ های پیش بینی شده باید در تنظیمات استفاده شود. با اختیاری کردن منحنی نرخ بهره، نشان داده شده است که مشکل معکوس را می توان به عنوان یک مدل بهینه سازی محدب تبدیل کرد که می تواند با استفاده از حل کننده های موجود به طور موثر حل شود. مدل بهینه سازی محدب می تواند شامل صورتحساب، اوراق قرضه، گواهی سپرده ها، توافقنامه نرخ ارز و معامله با نرخ بهره با استفاده از محدودیت های محدودیت و محدودیت های نابرابری است که از قیمت های پیشنهاد / درخواست می شود. اهمیت تصحیح مناسب و اجازه دادن به انحراف از قیمت های بازار برای به دست آوردن منحنی های ثابت منفرد با استفاده از داده های بازار نشان داده شده است.