Information diffusion, cluster formation and entropy-based network dynamics in equity and commodity markets

این مقاله به بررسی ارتباطات پویای دینامیکی بین بازارهای سهام آتی و کالاهای آینده ایالات متحده از طریق استفاده از نظریه شبکه پیچیده می پردازد. ما از برآورد نورد از ماتریسهای طولانی و توپولوژی شبکه متغیر زمان استفاده می کنیم تا ابعاد زمانی همبستگی و روابط آنتروپی را فاش سازیم. تجزیه و تحلیل شبیه سازی با استفاده از سری زمان های تصادفی نیز برای ارزیابی تأثیر کاهش در ساختار وابستگی داده ها انجام می شود. ما عمدتا شواهد نشان می دهد که تفاوت های متضاد همبستگی و اندازه گیری مرکزی بر مبنای آنتروپی برای همه بازارهای بین دوره های قبل و بعد از بحران وجود دارد. نتایج ما را قادر می سازد نقشه بندی قوی از تأثیر شبکه و اثرات مضر در حالی که ترکیب انتظارات عامل.