Robust portfolio selection problem under temperature uncertainty

در این مقاله، ما یک مشکل انتخاب نمونه برداری را در عدم قطعیت دما در نظر می گیریم. مشتقات آب و هوا بر اساس شاخص های مختلف دما برای محافظت در برابر وقایع دما نامناسب استفاده می شود. ما مدلهای بهینه سازی نمونه کارها و استراتژیک با استفاده از مشتقات آب و هوا را معرفی می کنیم. اولویت های ریسک های مختلف سرمایه گذاران در مورد مسئله تخصیص نمونه کارها دخیل هستند. تصمیمات سرمایه گذاری قوی با توجه به مجموعه های گسسته و پیوسته که داده های نامعمول زیر را در مدل دما تعلق دارند، مشتق می شوند. ما ویژگی های اصلی رویکرد قوی و عملکرد مدل های بهینه سازی نمونه کارها را با استفاده از داده های واقعی بازار نشان می دهیم. به طور خاص، ما تجزیه و تحلیل اثر پارامترهای مدل مختلف در تصمیم گیری های مختلف سرمایه گذاری های مختلف.