کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4960224 | 1445968 | 2017 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust portfolio selection problem under temperature uncertainty
ترجمه فارسی عنوان
مشکل انتخاب نمونه کارها با توجه به عدم اطمینان دمای
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
تصمیمات سرمایه گذاری قوی عدم اطمینان دما، تخصیص دارایی ها، مشتقات آب و هوا،
ترجمه چکیده
در این مقاله، ما یک مشکل انتخاب نمونه برداری را در عدم قطعیت دما در نظر می گیریم. مشتقات آب و هوا بر اساس شاخص های مختلف دما برای محافظت در برابر وقایع دما نامناسب استفاده می شود. ما مدلهای بهینه سازی نمونه کارها و استراتژیک با استفاده از مشتقات آب و هوا را معرفی می کنیم. اولویت های ریسک های مختلف سرمایه گذاران در مورد مسئله تخصیص نمونه کارها دخیل هستند. تصمیمات سرمایه گذاری قوی با توجه به مجموعه های گسسته و پیوسته که داده های نامعمول زیر را در مدل دما تعلق دارند، مشتق می شوند. ما ویژگی های اصلی رویکرد قوی و عملکرد مدل های بهینه سازی نمونه کارها را با استفاده از داده های واقعی بازار نشان می دهیم. به طور خاص، ما تجزیه و تحلیل اثر پارامترهای مدل مختلف در تصمیم گیری های مختلف سرمایه گذاری های مختلف.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider a portfolio selection problem under temperature uncertainty. Weather derivatives based on different temperature indices are used to protect against undesirable temperature events. We introduce stochastic and robust portfolio optimization models using weather derivatives. The investors' different risk preferences are incorporated into the portfolio allocation problem. The robust investment decisions are derived in view of discrete and continuous sets that the underlying uncertain data in temperature model belong. We illustrate main features of the robust approach and performance of the portfolio optimization models using real market data. In particular, we analyze impact of various model parameters on different robust investment decisions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 256, Issue 2, 16 January 2017, Pages 500-523
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 256, Issue 2, 16 January 2017, Pages 500-523
نویسندگان
Nalân Gülpınar, Ethem Ãanakoḡlu,