کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4960578 | 1446503 | 2017 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximization of Returns under an Average Value-at-Risk Constraint in Fuzzy Asset Management
ترجمه فارسی عنوان
حداکثر رساندن بازدهی تحت محدودیت در معرض خطر در مدیریت دارایی فازی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
میانگین ارزش در معرض خطر، نمونه کارها حساس به ریسک، متغیر تصادفی فازی فرمت مبتنی بر درک، تخصیص نمونه کارها، کاهش شدید، وزن احتمالی ضرورت شاخص خوش بینانه-خوش بینانه،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
چکیده انگلیسی
A portfolio allocation model is discussed in asset management with fuzziness. By perception-based extension for fuzzy random variables, the estimation methods of asset risks are introduced. Introducing an average value-at-risk for fuzzy random variables, this paper formulates a portfolios allocation model with average value-at-risks. This paper discusses maximization of the expected return under an average value-at-risk constraint with fuzzy random variables. A numerical example is given to demonstrate the results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Computer Science - Volume 112, 2017, Pages 11-20
Journal: Procedia Computer Science - Volume 112, 2017, Pages 11-20
نویسندگان
Yuji Yoshida,