کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5069406 | 1476989 | 2015 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Measuring the impact of extreme observations on CAPM alphas: Some methodological issues
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Extreme observations can bias the average return calculation and this bias affects small stocks more. We study several filters that could help to alleviate such a bias. As an illustrative example, we examine the impact of these filters on the size premium around the world. Our findings carry important implications for future empirical research in international stock returns.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 15, November 2015, Pages 1-10
Journal: Finance Research Letters - Volume 15, November 2015, Pages 1-10
نویسندگان
Lieven De Moor, Piet Sercu,