Efficient estimation of unconditional capital by Monte Carlo simulation

ما در مورد مسئله تعیین سرمایه بدون قید و شرط مورد نیاز یک نمونه اعتباری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو می پردازیم. با تعریف یک چارچوب تحلیل تحلیلی، ما یک الگوریتم شبیه سازی کارآمد جدید ارائه می دهیم که دوره های رکود را از دست می دهد که مهم ترین دوره ها برای تعیین چارچوب سرمایه نهایی است، و به این ترتیب کارایی آن را برای تعدادی از شبیه سازی ها بهبود می بخشد. ما در مورد بهینه سازی و مزایای عملی این الگوریتم بحث می کنیم. ما همچنین یک تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس داده های اتهام آمیز آمریکا انجام می دهیم، که نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی بهبود قابل ملاحظه ای در بهره وری را بدون هیچ گونه تعصب و هزینه پیاده سازی ناچیز انجام می دهد.