کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5069489 1476985 2016 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Is the Comprehensive Assessment able to capture banks' risks?
ترجمه فارسی عنوان
آیا ارزیابی جامع قادر به ریسک بانک ها است؟
ترجمه چکیده
ما ارزیابی جامع را با تجزیه و تحلیل پایگاه داده ای که توسط بانک مرکزی اروپا ارائه شده است ارزیابی می کنیم. ما نشان می دهد که کسری سرمایه یک بانک مشخص شده توسط ارزیابی جامع از جمله نوسانات تاریخی آن که نسبت اهرم پس از تنظیم، اما نه اهرم پیش تنظیم مثبت مربوط به اندازه گیری ریسک مبتنی بر بازار این بانک است، و نسبت یا نسبت سرمایه نسبت به ریسک پذیری با آن مرتبط است. این نتایج نشان می دهد که ارزیابی جامع قطاری ریسک بانک ها و نسبت اهرم مالی یک شاخص بهتر از نسبت سرمایه با تعیین میزان ریسک است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We evaluate the Comprehensive Assessment by analysing the database made available by the European Central Bank. We show that the capital deficit of a bank identified by the Comprehensive Assessment is positively related to a market-based risk measure of the bank, such as its historical volatility, and that the post-adjustment leverage ratio, but not the pre-adjustment leverage ratio or the risk-weighted capital ratio, is related to it. These results show that the Comprehensive Assessment captures banks' riskiness and that the leverage ratio is a better indicator than the risk-weighted capital ratio.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 19, November 2016, Pages 98-104
نویسندگان
, , ,