On the weight sign of the global minimum variance portfolio

ما نقشه برداری یک به یک بین پروژۀ حداقل واریانس حداقل و ضریب هنجاری رگرسیون را بررسی می کنیم. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که دارایی هایی با اثر ممانعت از رگرسیون برتر (پایین تر) از نظر بازده نهایی وزن منفی (مثبت) را ایجاد می کنند. دارایی دارای وزن صفر است، در حالیکه هر دو دارایی و رگولارزایی از همان بازده نهایی بهره می برند. علاوه بر این، ما یک نسبت اطلاعات اصلاح شده را برای مقایسه مقادیر دو وزن دلخواه از پروژکتور حداقل واریانس جهانی مقایسه می کنیم. از منظر حبس، ما تعیین می کنیم که دارایی با یک نسبت اطلاعات اصلاح شده بالاتر وزن بیشتری را به دست می آورد.