کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5069884 | 1373213 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Google Internet search activity and volatility prediction in the market for foreign currency
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠I study whether Google search data can predict volatility in the currency market. ⺠Daily foreign currency volatility is highly persistent between 2004 and 2010. ⺠The conditional variance of the GARCH(1,1) is not an unbiased predictor. ⺠Google keyword search data has incremental predictive power beyond the GARCH(1,1). ⺠Findings are robust to the APARCH(1,1) model specification.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 9, Issue 2, June 2012, Pages 103-110
Journal: Finance Research Letters - Volume 9, Issue 2, June 2012, Pages 103-110
نویسندگان
Geoffrey Peter Smith,