کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5069911 | 1373216 | 2006 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Moments of the estimated Sharpe ratio when the observations are not IID
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We develop the analytical second-order bias and variance of the estimated Sharpe ratio when the return series is not IID. We show that the bias and variance formulae depend upon the covariance structure of the data generating process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 3, Issue 1, March 2006, Pages 49-56
Journal: Finance Research Letters - Volume 3, Issue 1, March 2006, Pages 49-56
نویسندگان
Yong Bao, Aman Ullah,