کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5069911 1373216 2006 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Moments of the estimated Sharpe ratio when the observations are not IID
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Moments of the estimated Sharpe ratio when the observations are not IID
چکیده انگلیسی
We develop the analytical second-order bias and variance of the estimated Sharpe ratio when the return series is not IID. We show that the bias and variance formulae depend upon the covariance structure of the data generating process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 3, Issue 1, March 2006, Pages 49-56
نویسندگان
, ,