کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5069957 | 1373224 | 2007 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An analytic approximation formula for pricing zero-coupon bonds
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper presents an analytic approximation formula for pricing zero-coupon bonds, when the dynamics of the short-term interest rate are driven by a one-factor mean-reverting process in which changes in the volatility of the interest rate are a function of the level of the interest rate.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 4, Issue 2, June 2007, Pages 116-126
Journal: Finance Research Letters - Volume 4, Issue 2, June 2007, Pages 116-126
نویسندگان
Youngsoo Choi, Tony S. Wirjanto,