کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5069986 | 1373227 | 2006 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on generalized distortion risk measures
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A generalized distortion risk measure is introduced as power of the mean absolute deviation power of a distorted random variable with respect to a location parameter. This class of risk measures extends both the distortion risk measure by Wang and Denneberg and the class of financial risk measures by Pedersen and Satchell, which itself contains the class of Stone. Integral representations and a stop-loss order preserving property of a special up-side risk measure are derived.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Finance Research Letters - Volume 3, Issue 4, December 2006, Pages 267-272
Journal: Finance Research Letters - Volume 3, Issue 4, December 2006, Pages 267-272
نویسندگان
Werner Hürlimann,