کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5085004 | 1477925 | 2013 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Financial crises, the decoupling-recoupling hypothesis, and the risk premium on the Greek stock index futures market
ترجمه فارسی عنوان
بحران مالی، فرضیه تفکیک پذیری-تقسیم، و حق بیمه در بازار آتی سهام یونان
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠The SDF model is used to estimate the risk premium on the Greek stock index futures. ⺠The risk premium is mainly driven by its regional (European) component. ⺠The local (Greek) component is more important after the debt crisis in Greece. ⺠The decoupling-recoupling hypothesis does not apply to the risk premium.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 28, June 2013, Pages 166-173
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 28, June 2013, Pages 166-173
نویسندگان
Christos Floros, Renatas Kizys, Christian Pierdzioch,