کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5085114 | 1477933 | 2011 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Do optimal diversification strategies outperform the 1/N strategy in U.K. stock returns?
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Do optimal diversification strategies outperform the 1/N strategy in U.K. stock returns? Do optimal diversification strategies outperform the 1/N strategy in U.K. stock returns?](/preview/png/5085114.png)
چکیده انگلیسی
⺠I examine whether optimal diversification strategies outperform the 1/N strategy. ⺠I find that some optimal diversification strategies can outperform the 1/N strategy. ⺠This superior performance holds even after adjusting for trading costs. ⺠The mean-variance timing strategies perform well due to their low turnover.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 20, Issue 5, October 2011, Pages 375-385
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 20, Issue 5, October 2011, Pages 375-385
نویسندگان
Jonathan Fletcher,