کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5085228 | 1477938 | 2010 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modelling the UK and Euro yield curves using the Generalized Vasicek model: Empirical results from panel data for one and two factor models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we estimate the Generalized Vasicek term structure model using United Kingdom and Euro panel data. The model is presented in a state space form and the Kalman filter is used to estimate the unobserved state variables and the parameters of the model. One and two factor versions are estimated and the empirical results provide evidence that the two factor model provides a good description of the UK and Euro yield curves.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 19, Issue 5, December 2010, Pages 334-341
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 19, Issue 5, December 2010, Pages 334-341
نویسندگان
Khalid Ben Nowman,