کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5085378 | 1477944 | 2009 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multivariate affine generalized hyperbolic distributions: An empirical investigation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The aim of this paper is to estimate multivariate affine generalized distributions (MAGH) using market data. We use the Ibovespa, CAC, DAX, FTSE, NIKKEI and S&P500 indexes. We estimate the univariate distributions, bi-variate distributions and six-dimensional distribution. Then we assess their goodness of fit using Kolmogorov distances. As an application we study the efficient frontier.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 18, Issue 4, September 2009, Pages 174-184
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 18, Issue 4, September 2009, Pages 174-184
نویسندگان
José Fajardo, Aquiles Farias,