کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5100345 | 1377214 | 2016 | 31 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Monitoring multivariate variance changes
ترجمه فارسی عنوان
نظارت تغییرات واریانس چند متغیر
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We propose a model-independent multivariate sequential procedure to monitor changes in the vector of componentwise unconditional variances in a sequence of p-variate random vectors. The asymptotic behavior of the detector is derived and consistency of the procedure stated. A detailed simulation study illustrates the performance of the procedure confronted with different types of data generating processes. We conclude with an application to the log returns of a group of DAX listed assets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 39, Part A, December 2016, Pages 54-68
Journal: Journal of Empirical Finance - Volume 39, Part A, December 2016, Pages 54-68
نویسندگان
Katharina Pape, Dominik Wied, Pedro Galeano,