کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5101063 | 1479102 | 2016 | 25 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the estimation and testing of predictive panel regressions
ترجمه فارسی عنوان
برآورد و آزمون رگرسیون های پانل پیش بینی شده
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
Hjalmarsson (2010) considers an OLS-based estimator of predictive panel regressions that is argued to be mixed normal under very general conditions. In a recent paper, Westerlund et al. (2016) show that while consistent, the estimator is generally not mixed normal, which invalidates standard normal and chi-squared inference. The purpose of the present paper is to study the consequences of this theoretical result in small samples, which is done using both simulated and real data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money - Volume 45, November 2016, Pages 115-125
Journal: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money - Volume 45, November 2016, Pages 115-125
نویسندگان
Hande Karabiyik, Joakim Westerlund, Paresh Narayan,