Systemic loops and liquidity regulation

بانک ها به طور معمول به مارپیچ ها بین کمبود نقدینگی و ریسک پرداخت یاری می رسند. ما یک مدل شبکه ای برای بهینه سازی بانک هایی که در هر دو طرف ترازنامه ها وجود دارد، ایجاد می کنیم: اجرای بدهی های کوتاه مدت و ذخیره سازی نقدینگی بانک ها موجب انسداد نقدینگی می شود؛ عواقب فروش خارجی و پیش فرض های مربوط به بدهی های درونی باعث ایجاد خطر سرمایه می شود. ما از این مدل استفاده می کنیم که به وسیله روش های شبیه سازی شده از لحاظ کالیبره شده به داده های اروپایی برای بررسی اثرات افزایش فاز در نرخ پوشش نقدینگی مورد استفاده قرار می گیرد. جالب توجه است که متوجه می شویم که مشخصات ریسک سیستمیک سیستم بهبود نمی یابد و حتی ممکن است از بین برود. بر اساس این بینش، ما یک رویکرد جایگزین را پیشنهاد می دهیم: تقسیم (در سراسر بانک ها) استفاده از ضرایب پوشش بر اساس رتبه بندی سیستماتیک اهمیت کمک به کاهش اثرات خارجی و ارائه سیستم بسیار پایدار است.